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担保付翌日物調達金利(SOFR)

読み方: たんぽつきよくじつものちょうたつきんり
英語: Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
分類: 金利

担保付翌日物調達金利(SOFR)は、米財務省証券(米国債)のレポ取引に基づいた翌日物の金利をいいます。

アメリカ合衆国の銀行間取引の指標となる金利で、金融機関同士で取引される米国債を担保にした翌日物のレポ金利の平均となっており、現在、ニューヨーク連銀が毎朝8時に前営業日分の金利を公表しています。

・公表開始日:2018年4月3日
・初日(最初)の金利:1.80%

長い間、世界の主要国の銀行間取引の指標金利は、ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)が主流でしたが、2012年に発覚した「LIBOR不正操作事件」をきっかけに、各国中銀が代替指標の検討(LIBORからの切り替え計画)を進め、米国では、LIBORに代わる指標として「SOFR」を採用しました。

◎SOFRは、米国債のレポ取引市場の取引高が非常に厚みがあり、また頑健性も備えていることから採用された。

CMEは2018年5月7日にSOFRの先物取引を開始し、また大手ディーラーは2018年にSOFRのスワップ取引を可能にした。

※SOFRは、日本語では、「担保付き翌日物資金調達金利」と表記されることもあり。