プロフィットファクター
英語: | Profit Factor(PF) |
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分類: | 運用損益 |
プロフィットファクター(Profit Factor)は、一定期間の総利益と総損失の比率をいいます。
トレーディングシステム(自動売買)の性能を表す代表的な指標の一つで、「当該システムで獲得した総利益」を「当該システムで失った総損失」で割って算出され、例えば、集計期間の総利益が50万円で総損失が25万円なら、プロフィットファクターは「2」になります。
一般にプロフィットファクターは、FXや株式などのトレーディングシステムの優劣(成績)を数値化し、評価する場合に使われ、「1」が収支トントンで、通常、数値が「1」を越えて大きいほど優れたシステムとされます。ただし、評価に際して、トレードの回数に大きく左右されることに注意が必要です。